Credit Derivatives Pricing Models

Name: Credit Derivatives Pricing Models
Author: Philipp Schönbucher

Models, Pricing and Implementation

Specificaties

Gebonden, 375 blz. | Engels

John Wiley & Sons | 1e druk, 2003

ISBN13: 9780470842911

Rubricering

John Wiley & Sons 1e druk, 2003 9780470842911

132,75

In winkelwagen

Verwachte levertijd ongeveer 8 werkdagen

Samenvatting

In dit boek bespreekt de auteur op een zorgvuldige en heldere manier de verschillende prijsstellingsmodellen voor krediet derivaten op een zodanige manier dat deze goed toepasbaar zijn.

Specificaties

ISBN13:9780470842911

Trefwoorden:financieel management, derivaten, modellen, credit management

Taal:Engels

Bindwijze:gebonden

Aantal pagina's:375

Uitgever:John Wiley & Sons

Druk:1

Hoofdrubriek:Financieel management

Inhoudsopgave

Preface.
Acknowledgements.

Abbreviations.

Notation.

1. Introduction

2. Credit Derivatives: Overview and Hedge-Based Pricing.

3. Credit Spreads and Bond Price-Based Pricing.

4. Mathematical Background.

5. Advanced Credit Spread Models.

6. Recovery Modelling.

7. Implementation of Intensity-Based Models.

8. Credit Rating Models.

9. Firm Value and Share Price-Based Models.

10. Models for Default Correlation.

Bibliography.

Index.