Informationseffizienz von Aktienindexoptionen
Specificaties
Paperback, 554 blz.
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Duits
Deutscher Universitätsverlag |
1998e druk, 1998
ISBN13: 9783824467044
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Samenvatting
Ulrich Stephan zeigt, daß die Marktfunktionen bei Existenz von Terminmärkten sehr viel effizienter sind als bei bloßen Kassenmärkten, und weist am Beispiel der Aktienindexoption des DAX nach, daß die Existenz von Terminmärkten zu einer Effizienzsteigerung der Kapitalmärkte führt.
Specificaties
ISBN13:9783824467044
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:554
Uitgever:Deutscher Universitätsverlag
Druk:1998
Hoofdrubriek:Economie, Algemeen management, Organisatiekunde
Inhoudsopgave
Aktienindizes - Historische Entwicklung der Terminmärkte - Portfoliomanagement - Derivative Märkte und Optionsbewertung - Hypothese informationseffizienter Märkte - Empirische Analyse - Wirkungsmechanismen und Interdependenzen effizienter Märkte