Negativauslese und Tarifdifferenzierung im Versicherungssektor

1 Einleitung und Themenstellung.- 2 Empirisches Material.- 2.1 Einleitung.- 2.2 Die Verträge.- 2.3 Die Daten.- 2.4 Die Stichproben.- 3 Ökonomische Modelle.- 3.1 Selbstselektion.- 3.1.1 Fragestellung.- 3.1.2 Modellierung.- 3.2 Negativauslese.- 3.2.1 Fragestellung.- 3.2.2 Modellierung.- 4 Deskriptive Analyse.- 4.1 Bereits bestehende Kreditverträge.- 4.1.1 Struktur der untersuchten Bevölkerung.- 4.1.2 Vertragswahl.- 4.1.3 Eintritt eines Schadensfalls.- 4.1.4 Eintritt eines Schadensfalls bei fiktiver Angleichung der Karenzzeit.- 4.1.5 Vertragswahl und kurzfristiger Eintritt eines Schadensfalls.- 4.2 Neu abgeschlossene Kreditverträge.- 4.2.1 Struktur der untersuchten Bevölkerung.- 4.2.2 Versicherungsentscheidung.- 4.2.3 Eintritt eines Schadensfalls.- 4.2.4 Eintritt eines Schadensfalls bei Angleichung des Beobachtungszeitraums.- 4.3 Vergleich.- 4.3.1 Vertragswahl und Versicherungsentscheidung.- 4.3.2 Eintritt eines Schadensfalls.- 4.3.3 Kurzfristiger Eintritt eines Schadensfalls.- 5 Ökonometrische Verfahren.- 5.1 Modellierung.- 5.1.1 Separate Modellierung.- 5.1.1.1 Vertragswahl.- 5.1.1.2 Eintritt eines Schadensfalls.- 5.1.1.3 Dauer bis zum Eintritt eines Schadensfalls.- 5.1.2 Gemeinsame Modellierung.- 5.1.2.1 Vertragswahl und Eintritt eines Schadensfalls.- 5.1.2.2 Vertragswahl und kurzfristiger Eintritt eines Schadensfalls.- 5.1.2.3 Vertragswahl und Eintritt eines Schadensfalls bei Angleichung des Beobachtungszeitraums.- 5.1.2.4 Vertragswahl und Dauer bis zum Eintritt eines Schadensfalls.- 5.2 Schätzverfahren.- 5.2.1 Zweistufige ML-Schätzung anhand von Individualdaten.- 5.2.1.1 Personengruppen und Beiträge zur Likelihoodfunktion..- 5.2.1.2 Likelihoodfunktion.- 5.2.2 Zweistufige ML-Schätzung anhand von Stichproben.- 5.2.2.1 Motivation.- 5.2.2.2 Stichprobeneinteilung.- 5.2.2.3 Likelihoodfunktion.- 5.2.3 Zweistufige ML-Schätzung anhand gruppierter Daten.- 5.2.3.1 Motivation und einleitende Beispiele.- 5.2.3.2 Klasseneinteilung.- 5.2.3.3 Likelihoodfunktion.- 5.2.4 Zweistufige ML-Schätzung anhand gemischter Daten.- 5.2.4.1 Motivation.- 5.2.4.2 Likelihoodfunktion.- 5.3 Tests.- 5.3.1 Wald-Test.- 5.3.2 Likelihood-Ratio-Test.- 5.3.3 x2-Unabhängigkeitstest.- 5.3.4 Lagrange-Multiplikator-Test.- 5.3.4.1 Test auf Selbstselektion.- 5.3.4.2 Test auf Negativauslese.- 6 Ökonometrische Analyse.- 6.1 Bereits bestehende Kreditverträge.- 6.1.1 Vertragswahl.- 6.1.2 Eintritt eines Schadensfalls.- 6.1.3 Kurzfristiger Eintritt eines Schadensfalls.- 6.1.4 Dauer bis zum Eintritt eines Schadensfalls.- 6.2 Neu abgeschlossene Kreditverträge.- 6.2.1 Versicherungsentscheidung.- 6.2.2 Eintritt eines Schadensfalls.- 6.2.3 Kurzfristiger Eintritt eines Schadensfalls.- 6.2.4 Eintritt eines Schadensfalls bei Angleichung des Beobachtungszeitraums.- 6.2.5 Dauer bis zum Eintritt eines Schadensfalls.- 6.3 Vergleich.- 6.3.1 Vertragswahl und Versicherungsentscheidung.- 6.3.2 Eintritt eines Schadensfalls.- 6.3.3 Kurzfristiger Eintritt eines Schadensfalls.- 6.3.4 Dauer bis zum Eintritt eines Schadensfalls.- 6.3.5 Zusammenfassung.- 7 Zusammenfassung und Ausblick.- Al: Zusammenfassung des Vertragstextes.- A2: Steigung der Indifferenzkurven.- A3: Erhöhtes Schadensrisiko der Versicherungsnehmer.- A4: Existenz einer Teilbevölkerung, innerhalb derer keine Negativauslese stattfindet..- Literatur.