Preise und Handelsvolumina auf Finanzmärkten
Eine empirische Überprüfung der Mischungsverteilungshypothese
Specificaties
Paperback, 130 blz.
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Duits
Deutscher Universitätsverlag |
1998e druk, 1998
ISBN13: 9783824467211
Rubricering
Onderdeel van serie
Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance
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Samenvatting
Der Autor stellt den weit verbreiteten GARCH-Modellen die Klasse der Mischungsverteilungsmodelle gegenüber, die einen höheren ökonomischen Gehalt besitzen und eine angemessene Einbeziehung des Handelsvolumens ermöglichen.
Specificaties
ISBN13:9783824467211
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:130
Uitgever:Deutscher Universitätsverlag
Druk:1998
Hoofdrubriek:Economie
Inhoudsopgave
1 Einführung.- 2 Datenbeschreibung.- 3 Das univariate statische Mischungsverteilungsmodell.- 4 Dynamische Erweiterungen des univariaten Modells: Das ARV-Modell und ARCH-Modelle.- 5 Dynamische bivariate Mischungsverteilungsmodelle.- 6 Schlußbetrachtung und Ausblick.